Trading Channel Breakouts mit Moving Average Filters Der Trend ist dein Freund. Wersquove hörte es alle. Im Nachhinein ndash es fast zu einfach scheint. Kaufen Sie vor einem längeren Aufwärtstrend und nur Fahrpreis auf dem Weg nach oben. Die Tendenz kann so sauber schauen, wenn sie zurück in Zeit ndash schauen, daß wir canrsquot sich vorstellen, überhaupt die Stärke hinter der Bullishness in Frage zu stellen, die den Preis noch weiter treibt. In Wirklichkeit ndash Fang diese Bewegungen ist viel schwieriger als auf den ersten Blick. Als der Preis begann zu laufen, fragen wir uns, ob der Zug hatte bereits den Bahnhof verlassen, wenn itrsquos zu spät, um unser Geld auf die Linie in Erwartung, dass riesige anfängliche Bewegung weiter. Wenn der Preis, durch Zufall, ndash zurückgezogen worden war, fragen wir, ob die ursprüngliche Bewegung gefälscht war und anfangen, zurückgezogen zu werden. Das sind Quandare, denen sich Spekulanten seit Jahren stellen. Dies ist genau, wie die Breakout-Handel getragen wurde. Händler würden beobachten, daß, während der Markt neue Höchststände machte, oder neuer Tiefstandpreis könnte fortfahren, in dieser Richtung zu handeln. Die Kunst, einen Ausbruch zu handeln, ist nur das ndash, das die hohen und niedrigen Punkte kennzeichnet, mit denen der Händler nach Preis suchen wollte, um in dieser Richtung laufen zu lassen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, bezeichnet eine lsquonew hoch, rsquo oder eine lsquonew low. rsquo Ein bis nur noch jährliche Hochs oder Tiefs (auf rollier Zeitraum von 12 Monaten) gemacht wurden, auf der Suche nach dem lsquocleanest warten konnte, bewegt sich rsquo, dass ein Währungspaar Marken . Das könnte jedoch eine mühsame Aufgabe sein als jährliche Höhen und Tiefen gemacht arenrsquot sehr oft und Handel Ausbrüche in diesem Stil würde dem Händler nur wenige gültige Einträge jedes Jahr verlassen. Jedoch haben viele Händler gesucht und gefundene Weisen des Handels dieses Stils, während noch genügend lsquoentries, rsquo erhalten, um an der Strategie interessiert zu sein. Eine der populäreren Methoden, um dies zu tun, beinhaltet die Verwendung von Price Channels. Preis Kanäle wird der Händler den höchsten Hoch zeigen, und den niedrigsten niedrigen ndash für die letzten X Perioden mit X eine Variable Eingabe durch den Benutzer für die Anzahl der Kerzen oder Bars zu sein, zurück zu blicken. Zum Beispiel ndash einen Preis-Kanal mit einem Eingang 20 auf den EUR / USD Stunden-Chart wird uns die höchste Hoch zeigen, die erreicht wurde, und dem niedrigsten niedrig, die während der letzten 20 Stunden erreicht wurde. Wie Sie sehen ndash können als neue Tiefs ndash unteren Preis Kanal gemacht werden, werden angibt entsprechend niedriger zu bewegen, dass die niedrigste niedrig für die letzten 20 Perioden gemacht wird. Trader nahmen diesen Indikator an, damit, als ein neues hohes gebildetes ndash sie würde lang gehen und als neue Tiefs gebildet wurden ndash gehen kurz. Dies ist eine grundlegende Preiskanalstrategie, die jede Verletzung über und unter den 20 Periodenpreiskanälen ausnutzt. Die Positionen werden geschlossen, wenn ein Gegensignal erzeugt wird (Beispiel ndash Long-Position geschlossen ist, wenn Preis trifft niedrigeren Preis Kanal und die Strategie geht kurz). Wie Sie unten ndash beim Addieren der Preis Kanäle Strategie zum Diagramm ndash Long-Positionen finden Sie auf einer Verletzung der oberen Preis Kanal ndash Short-Positionen zu sehen ist, auf einem Hit des unteren Preiskanal geöffnet. Der schwierige Teil der Strategie ist es, wenn der Markt Bereich gebunden ist: Long-Positionen, die auf Widerstand oder Short-Positionen eröffnet bekommen, die bei Unterstützung geöffnet bekommen gestoppt werden, wie Preis versagt neuen Hochs oder Tiefs zu machen. Wenn wir diese grundlegende Preiskanalstrategie auf einem Stunden-Chart des AUD / USD ausführen, sehen wir, was zu einer extrem variablen Performance geführt hätte. In der nachfolgenden Eigenkapitalkurve sehen wir eine hypothetische Rechnung mit einem Startguthaben von 5.000 und einer Einschätzung der Performance, die diese Strategie in der Vergangenheit angeboten hätte. Wie Sie ndash am Ende des Testzeitraums ndash sehen konnten, war die Strategie positiv (durch ungefähr 390 oder 7.8 des anfänglichen Ausgangssaldos). Aber während der Prüfperiode ndash Leistung war extrem variabel. Sie können mehrere Punkte während des gesamten Testzeitraums sehen (stündliche Daten vom 8/13/2009 bis zur aktuellen Periode), in denen die Strategie in einer verlorenen Gesamtposition gewesen wäre. Viele Händler versuchen, den Schaden, der der Strategie in Bereich gebundenen Märkten durch nur Handelsausbrüche in Märkten, die eine längerfristige lsquotrend. rsquo darstellen können, zu mildern. Es gibt wieder zahlreiche Manierismen, die wir verwenden können, um Trend zu definieren Für die Prüfung der Strategie ndash letrsquos Blick auf eine der grundlegenden: Die 2 Moving Average Crossover. Wenn der 2 Moving Average Crossover als Trendfilter verwendet wird, würde der Fast Moving Average über dem Slow Moving Average bullishness sein. Unter diesen Bedingungen würden wir nur die langen Eintragungen auf einen Bruch des oberen Preiskanals nehmen. Umgekehrt würden wir nur kurze Positionen einnehmen, wenn der Fast Moving Average unter dem Slow Moving Average liegt, und der Preis dringt in den unteren Preiskanal ein. Das Hinzufügen des Trendfilters half die historische Performance unserer Breakout-Strategie. Durch die Verwendung einer Eingabe von 20 Perioden für den Fast Moving Average und eine Eingabe von 100 Perioden für die Slow Moving Average ndash können wir sehen, dass die Strategie mit dem, was scheint ein wenig mehr Konsistenz gehandelt werden. Während die Strategie mit dem Trendfilter (Nettogewinn auf dem Backtest mit Trendfilter nun bei 470,10 oder 9,4 auf Anfangskapital) nur eine moderate Summe erreicht hat, bemerken yoursquoll, dass die Drawdown-Zeiten weniger gewalttätig und unberechenbar erscheinen Neue Eigenkapitalkurve. Aber was ist, wenn wir wollten es einen Schritt weiter machen Viele Händler wie die Begrenzung der Höhe auf Risiko auf Positionen, die sie öffnen. Dies ist sehr Standard mit Breakout Handel ndash als falsche Breakouts (Zeiten, die Preis dringt Widerstand, sondern kommt wieder zurück) kann reichlich vorhanden sein. Durch das Hinzufügen eines Anschlags ndash kann der Händler potenziell den Schaden des lsquofalsersquo Breakouts mildern, während zur gleichen Zeit ndash die Positionen erlaubt, die rentabel handeln, um weiter zu laufen. Durch Hinzufügen von Stopps und Limits kann der Trader nun sein Risiko auf einer pro-Position Basis ndash berechnen, um sicherzustellen, dass das Risiko, neue Positionen zu übernehmen, durch den Betrag, den sie möglicherweise gewinnen könnten, angemessen kompensiert wird. Mit einem Standard-1: 2-Risiko-Reward-Verhältnis (wie es als Minimum für diesen Trading-Stil im DailyFX Trading-Kurs befürwortet wird) sehen wir die Verbesserung der historischen Performance der Breakouts-Strategie. Die Strategie nutzt nun einen 25 Pip Stop, und ein 50 Pip Gewinn-Ziel auf jede Position, die geöffnet ist. Die Strategie gab uns jetzt eine höhere Gesamtleistung und erzielte einen übertroffenen Nettogewinn über 100 höher als unsere Breakout-Strategie mit einem Trendfilter und fast 200 mehr als mit einfachen Preiskanälen. Und vielleicht noch attraktiver, die Strategie jetzt Back-Tests mit der Konsistenz, was viele Händler suchen. Diese Strategie wurde vollständig für die Strategy Trader Plattform automatisiert und steht allen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Dieses ist eine der vielen Strategien, die in den ldquoFree Handelsstrategien gefunden werden, rdquo gefunden innerhalb der Foren von DailyFX, die spezifisch für die Strategie-Händlerplattform bestimmt werden. Sie sind mehr als willkommen zum Download, Test und Handel mit dieser Strategie sowie viele andere. Bitte folgen Sie den Links unten für weitere Informationen: DailyFX Trading-Strategien: Free Trading-Strategien: DONCHIAN FILTER EXPERT ADVISOR - FULL MQ4 CODE Dieser Expert Advisor im. mq4-Format hat vollständig kommentiert Code, damit Sie testen, anpassen und automatisieren Preis Channel Trading in MetaTrader 4. Dieses System ist der Preiskanal Ausbruch mit zusätzlichen Moving Average Filterung. Dies fügt einen langsamen und schnell gleitenden Durchschnitt zu den Eingängen hinzu, verglichen mit dem Turtle-System allein. Lange Positionen werden nur aufgenommen, wenn der schnellere (weniger Balken) gleitende Durchschnitt über dem langsameren (mehr Balken) gleitenden Durchschnitt liegt. Kurze Positionen werden nur aufgenommen, wenn der schnellere (weniger Balken) gleitende Durchschnitt unter dem langsameren (mehr Balken) gleitenden Durchschnitt liegt. Ein wichtiger Vorteil dieses Systems ist, dass die Preiskanäle alle guten Trends einfangen werden, da sie ein neues hoch oder niedrig machen müssen. Die gleitenden Durchschnittsfilter versuchen, die Anzahl der Whipsaws zu reduzieren, wie sie verwendet werden, um den Trend zu bestätigen. Exits sind durch einen nachlaufenden Preis Kanal, der weniger Zeiträume als der Eintrag so ist das System nicht auf dem Markt die ganze Zeit. Da der Preis für Ihre Position zu bewegen, können Sie zusätzliche Positionen durch Pyramide hinzufügen und der Stopp wird sich an den neuesten Eintragspreis anpassen. Unser Preiskanal-Indikator ist auf dem MQL-Markt kostenlos erhältlich. Ein schnelles visuelles Beispiel, um ungefähre Ein - und Ausstiegsbereiche anzuzeigen (manuell hinzugefügte Pfeile): Hinweis: Die voreingestellten Eingangswerte sind nicht optimiert. Demo the EA kostenlos oder kaufen Sie eine kompilierte Version (nicht vollständigen Code) auf dem MQL-Markt. Passen Sie die Eingänge an, um die optimierte Kombination für Ihre Risikobereitschaft zu finden und die Rentabilität zu maximieren. Trend Folgende Systeme sind auf Langzeitwahrscheinlichkeiten ausgelegt. Obwohl Trend-Folgesysteme niedrigere Gewinnraten aufweisen, kommt die Rentabilität aus großen Trends, da Trendfolgen die Verluste kurzfristig reduziert und die Gewinner laufen lassen. Test auf ein Portfolio von Symbolen als Gewinne aus Trend-Symbole werden die kleinen Verluste und Gewinne ausgleichen, wenn andere Symbole nicht Trend sind. Entry Periods - Die Anzahl der Perioden / Bars / Leuchter, die in Ihren Preiskanälen für die Einreise verwendet werden. Beispiel: Das Schildkrötensystem 1 verwendete einen 20-Tage-Preiskanal für die Einreise. System 2 verwendete einen 55 Tage Preiskanal. Exit Periods - Die Anzahl der Perioden / Stäbe / Leuchter, die in Ihren Preiskanälen zum Ausstieg verwendet werden sollen. Beispiel: Das Schildkrötensystem 1 verwendete einen 10 Tage Preiskanal für Ausgang. System 2 verwendete einen 20-Tage-Preiskanal. Long MA - Langsamer (mehr Balken) gleitender Durchschnitt, um mit dem kurzen MA als Trendfilter vor dem Eingeben von Positionen zu verwenden. Beispiel: Lange Positionen nur eingegeben, wenn kurz / schnell MA über dem lang / langsamen MA liegt. Kurzpositionen nur eingegeben, wenn kurz / schnell MA unter dem lang / langsamen MA liegt. Geben Sie hier die Anzahl der Balken ein, die Sie im gleitenden Durchschnitt eingeben möchten. Short MA - Schneller (weniger Balken) gleitender Durchschnitt, um mit dem langen MA als Trendfilter vor dem Eingeben von Positionen zu verwenden. Beispiel: Lange Positionen nur eingegeben, wenn kurz / schnell MA über dem lang / langsamen MA liegt. Kurzpositionen nur eingegeben, wenn kurz / schnell MA unter dem lang / langsamen MA liegt. Geben Sie hier die Anzahl der Balken ein, die Sie im gleitenden Durchschnitt eingeben möchten. Risk Percent - Der Prozentsatz pro Position riskiert, wenn Stop getroffen wird. Beispiel: Wenn Sie 2 von Ihrem Eigenkapital pro Position riskieren wollen, geben Sie 2 zu dieser Eingabe ein. ATR-Perioden - Perioden, die verwendet werden, um den durchschnittlichen True Range zu berechnen. Beispiel: Wenn Sie eine 14-tägige ATR eintragen möchten, geben Sie 14. 10-Tage-ATR ein. 10. Stopp-Range ATR - Vielfache ATR zur Berechnung des Stopps. Beispiel: Wenn Ihr Stop auf 2 ATR aus dem Preis gesetzt werden soll, geben Sie 2 zu dieser Eingabe ein. Max Units - Max. Anzahl der Positionen auf einmal. Beispiel: Wenn Sie nur auf 5 Positionen Pyramide wollen, geben Sie 5 zu dieser Eingabe ein. Wenn Sie keine Pyramidenpositionen wollen, geben Sie 1 zu dieser Eingabe ein. ATR zwischen Pyramiden - Multiplikatoren von ATR für die Berechnung, wann die nächste Position durch Pyramiden hinzugefügt werden soll. Beispiel: Setzen Sie diese auf 1,5 und die nächste Pyramidenposition würde hinzugefügt werden, wenn der Preis Ihre Eintragung plus (1,5 ATR) für lange Positionen oder Eintragung minus (1,5 ATR) für kurze Positionen erreicht. Schlupf - Zulässiger Schlupf beim Einfahren. Minderungsprozentsatz - Geben Sie einen Betrag ein, um das Eigenkapital für die Positionsgrößenberechnung zu reduzieren. Beispiel: Wenn Sie in einer Drawdown-Periode sind, können Sie 20 zu dieser Eingabe eingeben und die Positionsgröße ist 20 weniger als ohne Reduktion. Die Berechnung würde Ihr Eigenkapital als 80 von dem, was es wirklich ist, um Ihr Risiko zu senken. Handel auf jedem Paar und jeder Zeitrahmen. Platzieren Sie die Expertenberater auf einem Diagramm, und es wird das Währungspaar und den Zeitrahmen des Diagramms verwenden. Choppy und seitwärts Märkte gut wird mehr whipsaws verursachen, während Märkte, die Trend mehr rentable Trades produzieren wird. Unter Verwendung von Preiskanälen und zwei gleitenden Durchschnittslinien erfolgt die Eingabe, wenn der Preis den Preiskanal unterbricht und die gleitenden Durchschnittslinien den Trend bestätigen. Die Position wird addiert, sobald der Preis einen neuen Höchstwert mit bestätigenden gleitenden Durchschnitten ergibt und nicht bis zu der folgenden Leiste wartet. Lange Positionen werden eingegeben, wenn der Preis über dem hohen Preiskanal liegt und der kurz / schnell gleitende Durchschnitt über dem lang / langsamen gleitenden Durchschnitt liegt. Kurze Positionen werden eingegeben, wenn der Kurs unter den niedrigen Kurskanal fällt und der kurz / schnell gleitende Durchschnitt unter dem lang / langsamen gleitenden Durchschnitt liegt. Ein Beispiel aus Curtis Faiths Way of the Turtle. Ist es, 20-Tage-Eintrittspreis-Kanäle mit einem 25 Tage kurz / schnell gleitenden Durchschnitt und ein 350 Tage lang / langsam gleitenden Durchschnitt verwenden. Das andere Beispiel, das er erwähnt, ist mit einem 50 Tage MA und 300 Tage MA. Wenn Sie die Max-Unit-Variable über 1 setzen, treten zusätzliche Einträge und eine Pyramide in ATR-Schritten auf, die von der ATR zwischen der Pyramiden-Variablen angegeben werden. Diese Expertenberater verwenden Percent Volatility Position Größenanpassung. Überprüfen Sie den Tick-Wert, minimale und maximale Losgrößen, Größe der Losinkremente, etc., um zu bestätigen, dass jede Position Ihren eingestellten Risikoprozentsatz nicht überschreitet. Wenn die Position ausgeschaltet wird, wird die Positionsgröße mit dem Stop-Level berechnet, um nur den Betrag zu verlieren, der durch die Variable Risk Percent riskiert wird. Die Berechnung untersucht, wie viele Dollars gefährdet sind, wie viele Pips in der Entfernung vom Einstieg zum Stopp und dem Wert dieser Distanz sind. Der Stopp wird mit Vielfachen der ATR eingestellt. Das Stoppen der ATR erlaubt es, den Stopp aus dem normalen Preisbereich zu bringen und die Volatilität zu berücksichtigen. Wenn Sie 2-mal die 14-Tage-ATR wählen, würde der Stop auf Long-Positionen passieren, wenn der Preis den Eintrittspreis minus (2 ATR) berührt oder unterschreitet. Der Stop auf Short-Positionen würde auftreten, wenn der Preis berührt oder über den Eintrittspreis plus (2 ATR). Der Stopp wird gesetzt, wenn die Position eingegeben wird. Die Stop-Konten für Preislücken und ist nicht als ausstehende Bestellung festgelegt. Eine Position wird nur gestoppt, wenn der Preis das Stoppniveau erreicht oder überschreitet. Wenn Sie die Pyramidenoption verwenden, ändert sich der Stopp entsprechend dem letzten Eintrittspreis, wenn eine neue Position hinzugefügt wird. Positionen werden beendet, wenn der Preis einen gegenüberliegenden Preiskanal aus dem Eintrag bricht. Lange Positionen werden beendet, wenn der Preis den sekundären niedrigen Preiskanal berührt oder unterschreitet. Kurze Positionen werden beendet, wenn der Kurs den sekundären Hochpreiskanal berührt oder übertrifft. Am Beispiel der Schildkröten verließ ihr System 1 lange Positionen, wenn der Preis den 10-Tage-Preiskanal berührte oder unterbrach, dh der Preis berührte oder ging unter den niedrigsten Stand der letzten 10 Tage. System 2 verließ lange Positionen, wenn der Preis berührt oder ging unter den 20-Tage-Preis-Kanal. System 1 beendet Short-Positionen, wenn der Preis berührt oder ging über den 10-Tage-Preis-Kanal. System 2 verließ kurze Positionen, wenn der Preis berührt oder ging über den 20-Tage-Preis-Kanal. Sobald Sie Kasse über Paypal abgeschlossen haben, erhalten Sie eine automatisierte E-Mail mit dem Download-Link. Die E-Mail geht an die E-Mail-Adresse, die auf Datei mit Paypal - stellen Sie sicher, Paypal hat Ihre aktuelle und richtige E-Mail-Adresse. Der Download-Link wird für 24 Stunden aktiv sein, so laden Sie bitte herunter, sobald Sie den Link erhalten. Der Fachberater kommt als MQL4-Code, so dass Sie es in den richtigen Ordner speichern müssen, lesen Sie die Notizen im Code und kompilieren. Nachdem Sie es kompiliert haben, starten Sie das Testen und finden Sie Ihre profitablen Variablen. Verwenden Sie die Installation Tipps Seite, um die Datei gespeichert und kompiliert, so können Sie testen heute starten. SIE ÜBERNEHMEN ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONSBESCHLÜSSEN, DIE AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN SIND, GEMACHT WURDEN. TRADING IST SPEKULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL BENUTZEN, DASS SIE VORBEREITET ZU VERLIEREN, DASS ES IMMER IMMER DAS RISIKO DES MATERIELLEN VERLUSTES BESTEHT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZLAGE VOR DEM TRADING VOLLSTÄNDIG ÜBERPRÜFEN. EXPERT BERATER AUF DIESER WEBSITE HELFEN IHNEN PROGRAMM EINE EXPERT ADVISOR MIT ARBEITS-SYSTEM-CODE UND HELFEN SIE AUTOMATE IHREN HANDEL. DURCH DIE VAST-NUMMER VON VARIABLES, EXPERT ADVISORS SIND NICHT GARANTIERT, GEWERBLICH zu SEIN, SO IHRE EIGENE PRÜFUNG UND VERSTEHEN IHRE RISIKEN. Keltner Kanäle (auch bekannt als Keltner Bands) Chester Keltner, in seinem Buch 1960 Wie man Geld in Rohstoffen zu machen. Aufgetragene Kanäle als ein Vielfaches des täglichen Bereichs (hoch - niedrig) um einen gleitenden Durchschnitt des typischen Preises. Linda Bradford Raschke popularisierte eine vereinfachte Version mit exponentieller Glättung und mittlerem True Range. Das ist jetzt weit verbreitet. Keltner entwickelte ursprünglich die Kanäle für den Einsatz als Trendfolgesystem, kann aber auch für den Handel mit Absatzmärkten genutzt werden, ähnlich wie bei Bollinger Bands oder Price Envelopes. Erstens, zu identifizieren, ob der Preis ist Trending oder Ranging. Die Theorie ist, dass eine Bewegung, die bei einem Preisband beginnt, wahrscheinlich zum anderen tragen wird. Gehen Sie lange, wenn die Preise auf oder unter dem unteren Band. Schließen Sie Ihre Position, wenn der Preis in der Nähe des oberen Bandes oder kreuzt sich unter dem gleitenden Durchschnitt. Gehen Sie zu kurz, wenn der Preis an oder über dem oberen Band sinkt. Schließen Sie Ihre Position, wenn der Preis in der Nähe der unteren Band oder Kreuze über dem gleitenden Durchschnitt. Legen Sie Stopp-Verluste unter dem jüngsten Tief, wenn Sie lange oder über die neueste High gehen, wenn kurz. Verwenden Sie Umkehrsignale, um Wendepunkte nahe dem oberen und unteren Band zu identifizieren. Keltner glaubte, dass eine enge über dem oberen Band oder unter dem unteren Band ist ein Beweis für eine starke Bewegung und sollte als Ausbruch gehandelt werden. Gehen Sie lange, wenn Preis über die obere Band bricht. Setzen Sie einen Stop-Loss unter dem gleitenden Durchschnitt und beenden, wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter dem unteren Band. Setzen Sie einen Stop-Loss über dem gleitenden Durchschnitt und beenden, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Keltner verwendete ursprünglich die unteren und oberen Bänder für Ausgänge, aber diese neigen dazu, spät zu sein. Beispiel Der RJ-CRB-Rohstoffindex-Abwärtstrend wird mit der modifizierten Version von Keltner-Kanälen mit einem 20-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, 10-tägigen ATR - und Keltner-Bändern, die auf den 2,5-fachen mittleren wahren Bereich eingestellt sind, angezeigt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Kurs unter dem unteren Kanal endet Exit X, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt Beispiel 2 Langfristige Trader können lieber längere Gleitende Durchschnitts - und ATR-Einstellungen verwenden. Hier ist das gleiche Diagramm, aber mit 63-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt, 21-Tage-ATR und Keltner Bands bei 2,5 mal durchschnittlich wahre Strecke. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Preis unter dem unteren Kanal beendet wird Exit X, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt Curtis Faith in seinem Buch Way Of The Turtle beschreibt eine Variation des Keltner-Systems, das von den legendären Turtle Traders verwendet wird. Der Kanal basiert auf einem 350-Tage (exponentiellen) gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse, wobei der obere Rand als 7-mal 350-Tage-ATR und der untere Rand als 3-mal ATR aufgetragen ist. Gehen Sie lange an der offenen, wenn der vorhergehende Tag schließt über dem oberen Band. Gehen Sie kurz auf die offene, wenn der vorhergehende Tag schließt unter dem unteren Band. Beenden, wenn der Preis durch den gleitenden Durchschnitt zurückkehrt. Linda Raschke behauptet, dass Keltner Bands von größtem Wert sind, wenn es darum geht, weggehende Marktbedingungen zu bestimmen, die oft als beschleunigende Trends oder Blowoffs bezeichnet werden. Wenn Retracements wahrscheinlich extrem kurz oder nicht vorhanden sind. Keltner Bands Alert-Trader, dass normale Trading-Techniken, wie Kauf auf Dips, sollte angepasst werden, um die veränderten Umstände passen. Unglaubliche Charts bietet zwei Versionen von Keltner Channels: Keltner Channels (Original) unter Verwendung von Keltners ersten veröffentlichten Einstellungen: ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt von typischem Preis und 10-tägiger durchschnittlicher Tagesbereich (hoch - niedrig) mit einem Vielfachen von 1 und Keltner Channels, die populärere Version von Linda Raschke: ein 20-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt von Closing Price und ein Vielfaches von 2,5 mal 20-tägiger Average True Range. Getrennte Vielfache von ATR können für die oberen und unteren Banden aufgetragen werden. Im Display-Bedienfeld finden Sie Anweisungen zum Einrichten einer Anzeige und zum Bearbeiten der Anzeigeeinstellungen, um die Einstellungen zu ändern. Die ursprüngliche Formel verwendete einen einfachen gleitenden Durchschnitt von Typical Price, (High Low Close) / 3, aber Linda Raschkes Version verzichtete auf Typical Price, da der exponentielle gleitende Durchschnitt allein genügend Glättung bereitstellt. Hier ist die Formel für die spätere, vereinfachte Version: Upper Band Exponential MA von Closing Price mehrerer von durchschnittlichen True Range untere Band Exponential MA von Closing Price - mehrere der durchschnittlichen True Range Keltner Kanäle sind eine nützliche Erweiterung für die Beseitigung von whipsaws beim Trading Trends mit einem Gleitender Durchschnitt - MA BREAKING DOWN Gleitender Durchschnitt - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge des zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Momentum wird mit einem bärischen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unter einem längerfristigen MA. Keltner Kanäle Keltner Kanäle Einführung Keltner Kanäle sind volatilitätsbasierte Umschläge, die oberhalb und unterhalb eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts eingestellt sind. Diese Anzeige ähnelt Bollinger-Bändern, die die Standardabweichung verwenden, um die Bänder einzustellen. Anstatt die Standardabweichung zu verwenden, verwenden Keltner Channels die mittlere True Range (ATR), um den Kanalabstand einzustellen. Die Kanäle sind typischerweise zwei mittlere True Range-Werte oberhalb und unterhalb der 20-Tage-EMA eingestellt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt diktiert die Richtung und der mittlere wahre Bereich setzt die Kanalbreite. Keltner-Kanäle sind ein Trend-Indikator, der verwendet wird, um Umkehrungen mit Kanalausbrüchen und Kanalrichtung zu identifizieren. Kanäle können auch verwendet werden, um überkaufte und überverkauft Ebenen identifizieren, wenn der Trend ist flach. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffen verdient, hat Chester Keltner die Zehn-Tage-Moving-Average-Handelsregel eingeführt, die als Originalversion von Keltner Channels gutgeschrieben wird. Diese ursprüngliche Version begann mit einem 10-tägigen SMA des typischen Preises als die Mittellinie. Die 10-tägige SMA des High-Low-Bereichs wurde addiert und subtrahiert, um die obere und die untere Kanalleitung einzustellen. Linda Bradford Raschke stellte die neuere Version von Keltner Channels in den 1980er Jahren vor. Wie bei Bollinger Bands wurde in dieser neuen Version eine volatilitätsbasierte Anzeige, Average True Range (ATR) verwendet, um die Kanalbreite einzustellen. StockCharts verwendet diese neuere Version von Keltner Channels. Berechnung Es gibt drei Schritte zur Berechnung von Keltner-Kanälen. Wählen Sie zuerst die Länge für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt aus. Als zweites wählen Sie die Zeiträume für den mittleren True Range (ATR). Drittens wählen Sie den Multiplikator für den mittleren True Range. Das obige Beispiel basiert auf den Standardeinstellungen für SharpCharts. Weil sich der gleitende Durchschnitt des Lag-Preises verringert, wird ein längerer gleitender Durchschnitt mehr Verzögerung und ein kürzerer gleitender Durchschnitt weniger Verzögerung haben. ATR ist die grundlegende Volatilitätseinstellung. Kurze Zeitrahmen, wie z. B. 10, erzeugen eine volatilere ATR, die als 10-Perioden-Volatilitäts-Ebbs und - Flüsse schwankt. Längere Zeitrahmen, wie etwa 100, glätten diese Fluktuationen, um ein konstanteres ATR-Lesen zu erzeugen. Der Multiplikator wirkt sich am stärksten auf die Kanalbreite aus. Durch einfaches Umschalten von 2 auf 1 wird die Kanalbreite halbiert. Eine Erhöhung von 2 auf 3 erhöht die Kanalbreite um 50. Hier zeigt ein Diagramm drei Keltner-Kanäle, die auf 1, 2 und 3 ATRs vom mittleren gleitenden Durchschnitt entfernt sind. Diese besondere Technik wurde von Kerry Lovvorn von SpikeTrade seit Jahren befürwortet. Das Diagramm oben zeigt die Standard-Keltner-Kanäle in Rot, einen breiteren Kanal in Blau und einen schmaleren Kanal in Grün. Die blauen Kanäle wurden mit drei mittleren True Range-Werten oberhalb und unterhalb (3 x ATR) eingestellt. Die grünen Kanäle verwendeten einen ATR-Wert. Alle drei teilen sich die 20-Tage-EMA, die die gepunktete Linie in der Mitte ist. Die Indikatorfenster zeigen Unterschiede in der durchschnittlichen True Range (ATR) für 10 Perioden, 50 Perioden und 100 Perioden. Beachten Sie, dass die kurze ATR (10) flüchtiger ist und den breitesten Bereich hat. Im Gegensatz dazu ist 100-Periode ATR viel glatter mit einem weniger volatilen Bereich. Interpretation Indikatoren, die auf Kanälen, Bändern und Umschlägen basieren, sollen die meisten Preisaktionen umfassen. Daher bewegen Bewegungen über oder unter den Kanallinien Aufmerksamkeit, weil sie relativ selten sind. Trends beginnen oft mit starken Bewegungen in die eine oder andere Richtung. Ein Anstieg über der oberen Kanallinie zeigt eine außerordentliche Stärke, während ein Eintauchen unterhalb der unteren Kanallinie eine außerordentliche Schwäche aufweist. Solche starken Bewegungen können das Ende eines Trends und den Anfang eines anderen signalisieren. Mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Grundlage sind Keltner Kanäle ein Trendfolger. Wie bei den gleitenden Durchschnitten und Trend nach Indikatoren verzögert Keltner Kanäle die Kursentwicklung. Die Richtung des gleitenden Mittelwerts diktiert die Richtung des Kanals. Im Allgemeinen ist ein Abwärtstrend vorhanden, wenn sich der Kanal nach unten bewegt, während ein Aufwärtstrend vorhanden ist, wenn sich der Kanal höher bewegt. Der Trend ist flach, wenn sich der Kanal seitwärts bewegt. Ein Kanalaufschwung und Pause oberhalb der oberen Trendlinie können den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. Ein Kanalabschwung und ein Bruch unterhalb der unteren Trendlinie kann dem Start einen Abwärtstrend signalisieren. Manchmal ist ein starker Trend nicht greifen nach einem Kanalausbruch und Preise oszillieren zwischen den Kanallinien. Solche Handelsbereiche sind durch einen relativ flachen gleitenden Durchschnitt gekennzeichnet. Die Kanalgrenzen können dann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen für Handelszwecke zu identifizieren. Versus Bollinger Bands Es gibt zwei Unterschiede zwischen Keltner Channels und Bollinger Bands. Erstens sind Keltner-Kanäle glatter als Bollinger-Bänder, weil die Breite der Bollinger-Bänder auf der Standardabweichung basiert, die flüchtiger als der mittlere True Range (ATR) ist. Viele halten dies für ein Plus, weil es eine konstantere Breite schafft. Damit eignet sich Keltner Channels hervorragend für Trend - und Trendkennzeichnung. Zweitens verwenden Keltner-Kanäle auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der empfindlicher ist als der einfache gleitende Durchschnitt, der in Bollinger-Bändern verwendet wird. Die folgende Tabelle zeigt Keltner-Kanäle (blau), Bollinger-Bänder (rosa), mittlere True Range (10), Standardabweichung (10) und Standardabweichung (20). Beachten Sie, wie die Keltner-Kanäle glatter sind als die Bollinger-Bänder. Beachten Sie auch, dass die Standardabweichung einen größeren Bereich als den durchschnittlichen True Range (ATR) umfasst. Aufwärtstrend Die Grafik unten zeigt Archer Daniels Midland (ADM), der einen Aufwärtstrend startet, während die Keltner Kanäle auftauchen und der Bestand über die obere Kanallinie stürzt. ADM war in einem klaren Abwärtstrend im April-Mai, während die Preise weiterhin den unteren Kanal durchbohrten. Mit einem starken Anstieg im Juni überstiegen die Preise den oberen Kanal und der Kanal erschien, um einen neuen Aufwärtstrend zu starten. Beachten Sie, dass die Preise über dem unteren Kanal auf Dips in den frühen und späten Juli. Sogar mit einem neuen Aufwärtstrend gegründet, ist es oft klug, auf einen Pullback oder besseren Einstiegspunkt zu warten, um das Verhältnis von Belohnung zu Risiko zu verbessern. Impulsoszillatoren oder andere Indikatoren können dann verwendet werden, um überschüssige Messungen zu definieren. Diese Grafik zeigt StochRSI. Einer der empfindlicheren Impuls-Oszillatoren, tauchen unter 0,20, um mindestens dreimal während des Aufwärtstrendes überverkauft zu werden. Die nachfolgenden Kreuze zurück über .20 signalisierten eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Abwärtstrend Das zweite Diagramm zeigt Nvidia (NVDA), das einen Abwärtstrend mit einem starken Rückgang unterhalb der unteren Kanallinie beginnt. Nach dieser ersten Pause traf die Aktie zwischen Mitte Mai und Anfang August den Widerstand in der Nähe der 20-Tage-EMA (mittlere Linie). Die Unfähigkeit, sogar nahe an die obere Kanallinie zu gelangen, zeigte einen starken Abwärtsdruck. Ein 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) wird als der Impulsoszillator gezeigt, um kurzfristige überkaufte Bedingungen zu identifizieren. Ein Umzug über 100 gilt als überkauft. Ein nachfolgender Rücksprung unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends. Dieses Signal funktionierte bis September. Diese fehlgeschlagenen Signale zeigten eine mögliche Trendänderung an, die anschließend mit einem Bruch über der oberen Kanallinie bestätigt wurde. Flat Trend Sobald ein Handelsbereich oder eine flache Handelsumgebung identifiziert wurde, können Händler die Keltner Channels nutzen, um überkaufte und überverkaufte Level zu identifizieren. Ein Trading-Bereich kann mit einem flachen gleitenden Durchschnitt und dem Average Directional Index (ADX) identifiziert werden. Die nachstehende Grafik zeigt, dass IBM zwischen Februar bis Ende September zwischen dem Support im Bereich 120-122 und dem Widerstand im Bereich 130-132 fluktuiert. Die 20-Tage-EMA, mittlere Linie, verzögerte Preisaktion, aber abgeflacht von April bis September. Das Indikatorfenster zeigt ADX (schwarze Linie), die einen schwachen Trend bestätigt. Niedriger und fallender ADX zeigt einen schwachen Trend. Hohe und steigende ADX zeigt einen starken Trend. ADX war unter 40 die ganze Zeit und unter 30 die meiste Zeit. Dies spiegelt das Fehlen von Trend. Auch bemerken, dass ADX am Anfang Juni und erreichte bis Ende August. Bewaffnet mit den Aussichten einer schwachen Tendenz und Handelsstrecke können Händler Keltner Kanäle verwenden, um Umkehrungen vorwegzunehmen. Darüber hinaus bemerken, dass die Kanallinien oft mit Chartunterstützung und Widerstand übereinstimmen. IBM trat unterhalb der unteren Kanallinie dreimal von Ende Mai bis Ende August. Diese Dips bildeten risikoarme Einstiegspunkte. Die Aktie schaffte es nicht, die obere Kanallinie zu erreichen, erreichte aber die Nähe, da sie sich in der Widerstandszone umkehrte. Das Disney-Diagramm zeigt eine ähnliche Situation. Schlussfolgerungen Keltner Channels sind ein Trend-Indikator, der den zugrunde liegenden Trend identifiziert. Trend-Identifikation ist mehr als die Hälfte der Schlacht. Der Trend kann oben, unten oder flach sein. Unter Verwendung der oben beschriebenen Methoden können Händler und Investoren den Trend identifizieren, eine Handelspräferenz zu etablieren. Bullische Trades sind in einem Aufwärtstrend begünstigt und bearish Trades sind in einem Abwärtstrend begünstigt. Eine flache Tendenz erfordert einen flinkeren Ansatz, weil die Preise oft an der oberen Kanallinie und der Mulde an der unteren Kanallinie spitzen. Wie bei allen Analysetechniken sollten Keltner Channels in Verbindung mit anderen Indikatoren und Analysen verwendet werden. Momentum Indikatoren bieten eine gute Ergänzung zu den trendorientierten Keltner Channels. SharpCharts Keltner Kanäle finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung. Wie bei einem gleitenden Durchschnitt sollten Keltner-Kanäle auf einer Preisplotkarte gezeigt werden. Nach Auswahl der Anzeige im Dropdown-Feld erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20,2.0,10). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die zweite Zahl (2.0) ist der ATR-Multiplikator. Die dritte Zahl (10) ist die Anzahl der Perioden für den mittleren True Range (ATR). Diese Standardparameter setzen die Kanäle 2 ATR-Werte über / unter dem 20-Tage-EMA. Benutzer können die Parameter entsprechend ihrer Charting-Anforderungen ändern. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Scans Oversold nach Bullish Keltner Channel Breakout: Dieser Scan sucht nach Beständen, die über ihrem oberen Keltner Channel vor 20 Tagen gebrochen haben, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen oder zu etablieren. Die aktuelle 10-Perioden-CCI liegt unter -100, um einen kurzfristigen überverkauften Zustand anzuzeigen. Überkauft nach Bearish Keltner Channel Breakout: Dieser Scan sucht nach Beständen, die unter ihrem unteren Keltner Channel vor 20 Tagen brachen, um einen Abwärtstrend zu bestätigen oder zu etablieren. Die aktuelle 10-Periode CCI liegt über 100, um einen kurzfristigen überkauften Zustand anzugeben. Weitere Studie
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